没有牛市，真的是量化交易惹得祸吗？

本周最大的话题，便是量化交易！

那这里会引发最让大家关心的一个问题：“没有牛市，真的是量化交易惹得货吗？”

区长认为，真的是这样的！

先给大家普及下，啥是量化交易，我们先来看百度百科给出的答案：量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

区长再来谈下，我个人对量化交易的理解：人为的编制一套交易程序（其实就是几个指标形成的买点和卖点，然后，这套程序将达到买入条件的的股票买入，而将手上达到卖出条件的股票给卖出。），然后，每天依靠这套程序进行买卖交易。

估计，区长这样说了，大家还是会感觉有点懵懂，接下来，区长就举例子来解读下量化如何赚钱的：

我们先来讲第一种类型，合乎道德的赚钱方法！

首先说明，量化交易的方法和做股票的方法是一样的，具有千千万种，短线，长线都有。

我今天这里讲的就是以无痕均线系统为例子的方法，上面是中马传动自上市来的缩略图，无痕均线系统的缩略图。

简单来说，当8线交叉在一个价格区域，开始拐头上行的时候，意味着这只股票将会走主升浪，而一旦是有效让无痕1号线下穿2号线的时候，这只股票的主升浪大概率就结束了。

然后，基于这个原理，可以编写出一个指标，这个指标的买入条件就是股价站在了8条均线上方，同时，8条均线都开始拐头上行，这就是买入条件。

这里，就要说下资金了，如果你的资金很多，比如几个亿，那你就可以设置这么一个买入条件，这样的股票，有可能每天都买到，少的情况下，每天一两只，多的情况下，每天几十只，甚至极端情况是每天上百只（真的是大牛市，比如2006年1月份和2014年8月份）。

量化程序买完之后，如果没有其它的程序设置，就会一直持有这些股票，持有到触发了卖出条件，比如上面说的，无痕1号线下穿2号线，亦或者是止盈卖出，止盈卖出就是赚了30个点卖出或者是赚了50个点卖出，可以自己设置。

以图中的中马传动为例子，三个圆圈代表三个买点，按照设置的条件方法：

第一个圆圈是赚三四个点就清仓了；

第二个圆圈是平均赚五六个点卖出清仓；

第三个圆圈就是在6月15日买入一直持有到今天，还没有触发卖出条件，到今天可以赚170个点。

这里需要重点说下第二个圆圈，如果是大家自己做短线的话，应该是可以平均赚50个点左右的，但我们只讲一个条件，所以，就是赚五六个走人。

这种合乎道德的方法，真想赚大钱的话，本身需要的钱就很多，虽然最后能赚大钱，但也需要漫长的时间，而人的劣根性之一即是想短期赚大钱，那这里就需要来说下第二种类型，不符合道德的赚钱方法！

8月31日涨停的股票，应该是33只，而融资融券的股票达到了18只，占了一半以上。

拿跌幅最惨的盛邦安全举个例子：

盛邦安全连续3个涨停板，而在昨天却来了一个大阴柱，将一整个涨停板给包住了。

我们来看看盛邦安全的融资融券情况：

从8月23日开始，融券的余额和余量都是0，这意味着什么？

意味着券商手上的股票，已经全部被借出去了，这里大家要明白，融资是做多，而融券是做空。

8月23日到8月28日共计4个交易日的时间，股价是在下跌的，而能做空的融券，却已经全部借出去了，这就意味着，有机构开始准备做空这只股票了。

按照连跌4天来看，正常的思维是，这里应该直接出现大阴柱，连跌几天，而这个主力却偏偏逆向操作，拉升出来了3个涨停板，而昨天，来了个高开低走，跌了约15个点。

这种操作就是，手上有几十个亿资金的量化私募，利用资金优势，将这只股票打到涨停板。

而在打到涨停板的过程之中，大多数散户就会疯狂追进，然后各种水军也会配合解读该股的利好概念，各种技术派的龙头捕捉的人也能进来，然后，量化私募就可以从容出货。

这里面，还有个可操作性，假设，这个量化私募用了100万股，将这只股票打到了涨停板，已经赚钱了，这个时候，它可以向券商融券这个股票100万股，然后，立马在涨停板里卖出，卖给其它资金，包含散户。

只要当天能把融券的100万股卖出去，那第二天早上，我手上持有的100万股，不管赚亏，将手上的这100万股股票还给券商，算上1天的利息，量化私募就妥妥的稳赚。

如果大家不信的话，我们来看盛邦安全8月29日到昨天的龙虎榜单情况：

盛邦安全8月29日（第一个涨停板）的龙虎榜单显示，有量化基金在买入。

盛邦安全8月30日这一天有2个数据，一个是上图所示，统计的是3个交易日的，那就是8月28日，8月29日和8月30日的龙虎榜，从这个榜单上可以看到，量化基金也在榜单上。

上面是盛邦安全8月30日（第2个涨停板）这一天的数据，买方的身影当中，量化基金的身影消失了，出现在了卖方身影当中。

唯一不好的一点是，我们不能够看到8月23日到8月28日的买入卖出的前5大榜单。但我们通过8月30日这两份数据可以判断出，8月28日收小阴柱这一天，量化基金买的还是挺多的。

这是8月31日（第三个涨停板）的龙虎榜数据，买入前5大的身影当中，没有量化基金，而卖出最5大的身影当中，却有了2家量化基金的身影。

量化基金在大幅度出货。

这只股票，量化基金还会继续做，为什么这么判断呢？

我们来看9月1日的数据：

量化基金又出手买了，至于这个买，到底是在最高价85元左右买呢？还是在最低价67.16元左右买呢？

这个就留给大家判断。

写到这里，区长又意识到了上面所写“盛邦安全量化基金还会继续做”，感觉有点不严谨。为啥这么说呢？

因为区长不知道，他在这里买，到底是要还给券商的融券仓位呢？还是想做这只股票的底仓呢？

大家认为呢？

以上，是区长认为，量化基金能够做出来的不道德的交易，当然，还有其它方式的不道德交易，如果真的做了，那真的可以称之为“割韭菜”了，同时，也是A股没办法走牛的因素之一。

另外，还有其它的例子：

我们来看西部牧业和品渥食品这两只股票，有网友便表示，“今日早上，食品饮料板块涨停了两只20cm，一个品渥食品，一个西部牧业，结果西部牧业封住了涨停板，品渥食品却炸板了，区别就在于，品渥食品有融券，西部牧业没有融券。”

这里也给咱们普通股民一个忠告：不要追涨融资融券的涨停板，死得快啊！

还有昨天冲高回落（严谨来说，是没有封死20厘米涨停板）的康鹏科技这只股票，我们来看下他的龙虎榜。

卖出金额最大的前5名赫然显示，有2家量化基金在位。

如果大家仔细去对比康鹏科技和盛邦安全的量化基金，发现都是一样的，就是这两家。所以，这两只股票的走势也是差不多的。

大家怎么来看量化基金呢？

最后，再来看下游资是怎么看待量化基金的：

这是名为小余余888的知名游资的感概，那这个小余余888是谁呢？

网上查到的资料显示：小余余888的真名应该叫余保青，95后游资。小余888在1995年后出生，年纪轻轻就做到了10个亿，也是金刚玻璃的第三大股东。

之所以，他被大家所熟知，不是因为上面的2段话，而是一张交易截图：

亏损2个亿。

只看这个钱数，就认定了他不是普通的散户，而是真的游资。

那也就证明了，他所说的话，可信度还是挺高的，游资也被量化基金割韭菜了。

当一个市场，游资都不想做了，那这个市场真的将会变成一滩死水，但有一点大家需要相信，这种死水行情，量化基金也是可以轻松赚钱的。

啥叫死水行情？

也不知道从啥时候开始，咱们A股的数量迈入到了5200只以上的级别，但每天涨幅在3个点以上的股票数量却只有300只左右。

上面是区长整理的数据，粉红色方框内便是7月17日到今天，涨幅在3个点以上的股票数量。

普通股民要想赚钱的话，靠的是涨幅在3个点以上的股票数量，才可以赚到钱，而量化资金遇到这种每天涨幅3个点以上的股票，很少的行情，也还是每天可以赚到很多个点。

而现在的行情（每天涨幅在3个点以上的股票在300只左右），到底是因为股票数量多？还是因为游资不活跃的缘故？

喜欢游资主导的股票，但不喜欢庄股主导的股票，喜欢有道德的做股票的方法，而不喜欢不讲道德做股票的方法。

这是区长对量化交易的看法。

接下来，是区长对上证指数的看法：

这是上证指数的周线，本周的周K线，不出意外，收出的是一根吊颈线，且还是大号的吊颈线。

虽然这是一根绿色的吊颈线，但实际上，这是一根红色的吊颈线，因为这个吊颈线的收盘价高于上个礼拜的收盘价。

虽然如此，但我还是认为，这个吊颈线B的性质和左侧吊颈线A的性质差不多，遇到吊颈线就两种操作思路：

第1  指数若是能够站稳吊颈线的最高点，则可以做多买股。

第2  指数若是不能够站稳吊颈线的最高点，则指数有探底跌破吊颈线最低点，甚至有再创新低的概率，还是看戏的好。

大家若是想做的话，还是以日线的5日均线和10日均线为主吧！

指数若是能够站稳5日均线，则可以做，一旦是有效跌破5日均线，就必须止损。

今天也没有赞赏股票！

大家有问题的话，可以在评论区留言。